大多数交易者亏钱主要有以下几个原因：其一，没有自己的交易系统。这种交易者根本没有入门，交易全靠感觉或运气，跟赌博区别不大。其二，没有稳定盈利的交易系统。此类交易者虽然意识到交易系统的重要性，然而还没有找到一个能够稳定盈利的交易系统。其三，无法执行交易系统。此类交易者虽然有稳定盈利的交易系统，然而人性使然，导致其无法坚定地执行其交易系统。
在我看来，交易系统包含的内容并不需要太多，关键点只有三个：1、趋势判断；2、交易信号；3、资金管理。我相信大道至简，然而是深入浅出的简，所以交易系统的建立通常是由简单到复杂，再由复杂回归简单的过程。
1、判断趋势
想要判断趋势，首先要能定义出趋势。市场上绝大多数交易者都是按照亚当理论中对趋势的定义，然而这种定义主要是从形态上定义的：后一个低点依次高于前一个低点是上涨趋势，后一个高点依次低于前一个高点是下跌趋势，其他为震荡趋势。我想用最简单的话语来定义趋势：趋势就是事物的重复运动。
有了对趋势的定义，我选择两条均线来判断趋势，一条是ma20，一条是ma60。之所以选择ma20，是因为ma20相当于布林带的中轨，它是中期趋势多空的分界线。之所以选择ma60，是因为ma60相当于macd指标的0轴，它是长期趋势多空的分界线。根据k线在ma20和ma60之间重复运动的位置关系，我将趋势分为：
1）当k线>ma20>ma60时，为强多头趋势。
2）当ma20>k线>ma60时，为弱多头趋势。一种情况是市场由空转多，另一种情况是强多头趋势后的调整，继续演变为强多头趋势。
3）当k线ma20时，为弱空头趋势。一种情况是市场有空转多，另一种情况是强空头趋势后的调整，继续演变为强空头趋势。
5）不符合上述要求的均为震荡趋势处理。
2、交易信号
有了趋势判断标准之后，下面需要解决的就是进场和出场信号问题了。缠中说禅介绍了三类买卖点，对于大多数交易者来说，缠论会把他们搞晕，在我看来，本质上也就是利弗莫尔说的两个关键位置：趋势转折点与趋势延续点。
1）趋势转折点：趋势转折点偏左侧交易。在弱空头趋势下，kd指标出现超卖后的金叉为做多买入信号或做空出场信号；在弱多头趋势下，kd指标出现超买后的死叉作为做空入场信号或做多出场信号。
2）趋势延续点：趋势延续点偏右侧交易。在多头（强或弱）趋势下，k线回踩不破ma60，kd指标出现金叉为做多买入信号或做空出场信号；在空头（强或弱）趋势下，k线回升不破ma60，kd指标出现死叉为做空入场信号或做多离场信号。
3）震荡观察点：不符合上述两种情况的场外观望。
3、资金管理
1）单品种持仓比例不超过40%，多品种持仓不超过50%，套利持仓不超过60%。
2）采用试仓和加仓的建仓步骤，在趋势转折点处试仓，在趋势延续点处加仓。加仓量不得超过试仓量。
3）单个品种持仓亏损不得超过当日权益的2%，不得超过自身保证金的20%，不得超过技术形态位置。即止损金额=min{2%*权益，20%*保证金，技术形态位置}。
最后还要强调一个重要的问题，那就是操作级别。行情从周线、日线、1h线来看，形态结构可能完全不同。用周线来定方向，保证我们的交易是顺着周线的方向；用1h线来定操作，选择做多或做空的入场点；用日线来定持仓，选择做多或做空的出场点。
完善建议
记得指出该交易系统中的不足，或许对你的交易有很大的启发作用哦~
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